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"澳门官方正规电子游戏平台-鲁证资本"合作项目研讨会成功召开

发布时间:2021-12-06     来源:    点击数:


2021年12月4日,由澳门正规电子最大游戏平台与鲁证资本管理有限公司联合主办的"澳门官方正规电子游戏平台-鲁证资本"合作项目研讨会在山东国家应用数学中心成功召开。会议由澳门正规电子最大游戏平台常务副院长嵇少林教授主持,鲁证期货股份有限公司党委副书记、鲁证资本管理有限公司董事长李学魁和澳门官方正规电子游戏平台副院长石玉峰教授出席会议。双方主要技术负责人分别做了研究工作汇报,澳门官方正规电子游戏平台的数十名师生参与研讨交流。



会前,山东国家应用数学中心办公室主任尹上带领与会人员参观了山东国家应用数学中心,介绍了中心发展历史、运行状况及今后的发展规划。



会上,李学魁对澳门官方正规电子游戏平台的支持表示感谢,对期货交易的发展历程以及鲁证资本公司业务与数学学科的密切联系做简要介绍,鼓励在座的同学们去鲁证资本参观、实习。



嵇少林表示澳门官方正规电子游戏平台的很多研究都与鲁证资本的业务非常契合,很多理论可以用于鲁证资本的实践应用,希望双方能通过设立联合培养基地等方式更好地完成问题驱动、促进成果转化,并且希望本次研讨会能促进双方更好地沟通交流。



研讨会上多位鲁证资本的业务负责人、澳门官方正规电子游戏平台的技术骨干相继做专题报告。鲁证资本总经理助理兼做市业务部总经理王学强做了《做市业务和量化高频》的专题报告,他讲述了期货行情变动如何预测、市场特征如何判断、期货合约间价差变动的预测等问题,并表示做市交易和量化高频交易不是一项单一的工作,需要进行多方面的考量,也需要对市场进行更深入的研究以及理论和技术的支持。报告最后,王学强提出近期重点问题是对未来价格可能的走势进行预测,进而形成做市策略。



鲁证资本管理有限公司产品创新部业务副总监赵芃以《鲁证资本场外业务部研究课题交流》为题做报告,讲解了“保险+期货”农产品收入保险定价以及复杂金融衍生品定价等方法,并表示目前仍存在价格风险难以转移、保障价格定价困难等问题,单纯的价格险已经无法保障农户收益,引入的收入险定价面临产量及价格双维度预算要求,而深度学习方法很适合解决这类问题。



澳门正规电子最大游戏平台研究员何勇做了《因子分析在量化投资中的应用》的报告,介绍了因子分析的理论及关于线性多因子定价模型的应用,并着重介绍了矩阵型数据的投资组合因子结构,提出接下来可以考虑通过因子来做投资组合决策。



澳门正规电子最大游戏平台助理研究员王鑫做了《基于G-期望的量化策略研究》的报告,介绍了在高频数据中使用G-VaR刻画定价偏差的一些方法、结合行为金融因子的量化策略构建等,并且演示了自己研发的实盘策略,显示了实践在高频策略研究里有难以替代的作用。


澳门正规电子最大游戏平台滕斌博士做了题为《The cross-interval price impact model and its empirical analysis on cryptocurrency order book》的关于高频交易中订单簿研究的报告,介绍了算法交易和最优执行的相关理论,讲解了高频交易价格变化和订单流变化的关系问题,针对性地提出了一种“跨区间”的价格影响模型,并采用数据驱动的方式优化搜索,进而使用比特币交易市场的高频数据验证了该模型。

最后,石玉峰副院长和李学魁董事长再次对与会人员表示诚挚的感谢并相继做会议总结。双方均表示希望进一步深化合作,相信通过项目和实践,双方都会有很大的收获。

本次研讨会为鲁证资本管理有限公司的各位领导和澳门正规电子最大游戏平台的师生们提供了项目交流的机会,明确了双方未来合作的前进方向,有助于今后合作项目更顺利地展开,并为同学们营造了良好的实践氛围,对同学们实践创新能力的提升有很大帮助。

 

图片|贾锦然

文字|张璇

 

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